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최근 DLS와 DLF 사태로 인해 DLS와 DLF의 기초자산인 환율에 대한 관심이 높아졌다. 특히 한국 경제 구조상 환율이라는 용어 자체에 대한 관심이 증폭되어 가고 있고, 환율의 상*하락 폭에 따른 리스크에 민감한 사회적 분위기로 인해 이에 대한 대처와 예측이 필요하다. 따라서 본 연구는 ECOS에서 제공된 비정상 시계열 자료인 2007년부터 2018년까지 총 144개월의 월별 대미 달러 원/달러 환율을 이용하여 2019년 환율 값을 예측해보고자 진행되었다. 추세가 없는 환율을 고려하여 비정상 시계열 데이터의 예측이 가능한 Box-Jenkins의 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형을 이용하였다. 모형 선택을 위해 모형을 식별, 추정, 진단하여 최종 모형을 선택 후 예측 값을 제시하였다. 그리고 추정된 예측 모형의 예측 정확도를 비교하기 위하여 이중지수 평활법을 이용하였다. 이때, 이중지수 평활법의 가중치를 구하는 방법은 관련 통계량 값이 가장 적게 나온 가중치의 값을 적용하여 비교 분석하였다.
The recent DLS and DLF developments have raised interest in exchange rates, the underlying assets of DLS and DLF. In particular, interest in the term exchange rate itself is growing in the structure of the Korean economy. Due to the risk-sensitive social atmosphere caused by the rise and fall of the exchange rate, we need to deal with it and make predictions. Therefore, this study was conducted to predict the exchange rate for 2019 using the monthly Won/Dollar exchange rate for a total of 144 months from 2007 to 2018, which is non-stationary time series data provided by ECOS. Using the ARIMA model of Box-Jenkins, which can predict non-stationary time series data, considering the exchange rate without trend. To select the model, the model was identified, estimated, and diagnosed, and the final model was selected and the prediction was given. In addition, Quardratic exponential smoothing method was used to compare the predicted accuracy of the estimated predictive model. At this time, the method for obtaining the weight of the secondary index smoothing method was compared and analyzed by applying the weight value with the least relevant statistic value.
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- Publisher :The Society of Convergence Knowledge
- Publisher(Ko) :융복합지식학회
- Journal Title :The Society of Convergence Knowledge Transactions
- Journal Title(Ko) :융복합지식학회논문지
- Volume : 7
- No :4
- Pages :69-78
- DOI :https://doi.org/10.22716/sckt.2019.7.4.052
The Society of Convergence Knowledge Transactions
