The Society of Convergence Knowledge Transactions ISSN:2287-8920(Print) 융복합지식학회논문지

가계부채가 금융위기 이후 꾸준히 증가함에 따라 최근 경제의 최대 이슈는 가계부채에 대한 우려의 목소리이다. 특히 가계부채 중에서 주택담보대출의 증가율은 높은 증가세를 보이고 있다. 따라서 본 연구에서는 주택담보대출 자료를 이용하여 가계부채를 예측할 수 있는 모형을 제시하고자 한다. 이를 위하여 시계열모형인 ARIMA모형을 적용하고 추정하여 검정하였다. 먼저 주택담보대출 자료가 비정상시계열자료임을 그래프 방법인 표본자기상관함수(SACF), 표본부분자기상관함수(SPACF), 표본역자기상관함수(SIACF)와 ADF 단위근 검정으로 확인하였고 평균의 안정화를 위하여 차분을 실시하여 정상시계열로 변환시킨 후 분석하였다. 그리고 모형 추정은 최우추정법을 적용하였고 모형의 차수는 확장표본자기상관함수(ESACF)를 이용하여 잠정모형을 결정하였으며, 잠정모형 중에서 예측모형의 선택은 AIC와 SBC통계량을 비교하여 두 통계량의 값이 가장 작은 값을 갖는 모형을 예측모형으로 선택하였다. 예측모형의 적합성은 잔차분석을 실시하여 검정하였다. 잔차분석에서 포트맨토 검정과 p-value의 막대그래프, 잔차의 SACF와 SPACF 그리고 자기상관분석도를 확인한 결과 잔차가 백색잡음과정을 따르는 것을 확인하였다.